【Gurobi 最佳实践(投资组合产品优化)】
“经过漫长而深入细致的筛选程序,我们测试了几个通用商业求解器和几个行业专用投资组合优化软件,在以下几个方面进行评比,在这些测评项目中,Gurobi都表现出色,促使我们做出最终决定,选择
Gurobi 优化器并置于我们投资流程的核心:性能(速度和稳健性);灵活性(解决各种类型问题的能力);基于云的解决方案的可扩展性;技术支持;有竞争力的价格。”
荷宝公司(Robeco)是国际资产管理专家
,实施了世界一流的投资组合管理流程,聘请了一流的投资组合管理专家,开发部署了最先进的投资组合管理技术工具。荷宝公司成立于1929年,总部设在荷兰鹿特丹,在全球设有
17 个办事处,管理的资产达 1760 亿欧元(截至2020 年 12 月)。
在2020年,为了找到最佳数学优化求解器,以满足公司内部众多团队构建系统性固定收益投资组合的需求,荷宝公司开始了严格的评估和选型过程。在几个月的时间里,荷宝公司的投资组合经理们和该项目其他参与者,对市场上的众多商业求解器进行了广泛的测试,以便考察哪款求解器可以满足必须的求解速度、稳健性和灵活性,以及提供良好技术支持,并拥有可扩展的部署架构。最终荷宝公司选择了Gurobi作为引擎,应用在系统性固定收益投资组合优化的流程中。
详细报告下载
Gurobi 最佳实践(荷宝:投资组合产品优化)
更多行业最佳实践,参考【最佳实践】专区